بک تست (Backtest) چیست؟ و چگونه بک تست بگیریم؟

آیا سیستم معاملاتی خوبی را طراحی کرده‌اید و می‌خواهید آن را بدون خطر از دست دادن سرمایه مورد ارزیابی قرار دهید؟ بک تست گرفتن راه حل مشکل شماست. بک تست یا بک تستینگ (Backtesting) روشی برای تجزیه و تحلیل عملکرد بالقوه یک استراتژی معاملاتی است که روی مجموعه‌ای از داده‌های واقعی گذشته کار می‌کند. نتایج حاصل از این آزمون به شما کمک می‌کند تا نقاط ضعف استراتژی خود را بسنجید و در جهت حل آنها گام بردارید. بدون شک اگر در زمینه‌ی بازارهای مالی ارزهای دیجیتال و فارکس فعالیت دارید، با ابزارهای معاملاتی متعددی مواجه شده‌اید و کار کردید، تمامی این ابزارها به جهت بالا بردن امکان کسب سود، توسط پلتفرم‌های مختلف ارائه می‌شوند و شناخت و کاربرد صحیح این ابزارها می‌تواند شما را به یک تریدر موفق تبدیل نماید.

بک تستینگ در واقع کلید اصلی توسعه یک سیستم معاملاتی بهینه است که با بازسازی داده‌های گذشته، میزان اثر بخشی یک استراتژی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این روش در بازارهای فارکس و رمزارزها قابل اجراست و می‌تواند میزان سود را افزایش و درصد ریسک معاملات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. در این مقاله به مفهوم بک تستینگ، هدف، مزایا، معایب و انواع روش‌های آن، نحوه انجام بک تست در پلتفرم‌های مختلف و ارزیابی نتایج آن می‌پردازیم. پس با اینوستپ همراه باشید.

مفهوم بک تست گرفتن

بک تست به معنای بازسازی معاملات و آزمایش داده‌های قبلی است که به دو هدف پیش‌بینی وضعیت بازار در آینده و اعتبار سنجی ایده‌های اولیه معامله‌گر صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران معمولا این کار را با بررسی نمودارهای گذشته بازار و مشاهده عملکرد و رویدادهای گذشته انجام می‌دهند. 

ابزار Back Test، گام مهمی در جهت بهینه‌سازی معاملات شما در بازارهای مالی انجام می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا بفهمید آیا استراتژی‌های معاملاتی شما منطقی هستند و در عمل شما را به سوددهی می‌رسانند یا خیر؟

بدیهی است که با انجام این عمل شما می‌توانید سرمایه خود را با ریسک کم‌تری وارد بازار کنید. با این روش می‌توانید استراژی‌های معاملات کوتاه مدت و یا بلند مدت خود را در ابزار مربوطه تست کنید و به این نتیجه برسید که در طولانی مدت کدام استراتژی‌ها سود بیشتری را داشته‌اند.

هدف از انجام بک تست چیست؟

هدف از گرفتن Back Test، تجزیه و تحلیل سودآوری بالقوه یک استراتژی و بررسی ریسک‌های یک معامله است. این ابزار به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا بر اساس داده‌های آماری، استراتژی خود را بهینه‌سازی کنند. به بیان دیگر، بک تستینگ به معامله‌گر این اطمینان را می‌دهد که استراتژی انتخابی، بیشترین کارایی را در حداقل زمان دارد. در ادامه به بررسی اهداف این ابزار خواهیم پرداخت.

افزایش درصد سود

سرمایه‌گذاران با بک تست گیری می‌توانند ضعف‌های استراتژی خود را شناسایی کنند و با رفع آنها میزان سود خود را افزایش دهند. در این راه افراد می‌توانند یک استراتژی بهینه‌تر برای خود ایجاد کنند و به موفقیت دست یابند.

کاهش ریسک معاملات

یک از اهداف بک تست گرفتن در معاملات، کاهش ریسک‌های احتمالی است. تریدرها با کمک این ابزار بهترین استراتژی را با حداقل ریسک انتخاب می‌کنند و در بهترین شرایط بهتری به معامله می‌پردازند. 

شکار بهترین موقعیت

Back Test به شما کمک می‌کند تا بفهمید استراتژی شما در چه موقعیت و زمانی بهترین نتیجه را داشته است. برای مثال، ممکن است استراتژی شما در زمان باز شدن بازار آمریکا زیان‌ده باشد و با کم شدن نوسانات، به سود برسد. جهت انتخاب بهترین موقعیت برای استراتژی خود باید بک تست‌های متعددی بگیرید.

تمرین استراتژی‌های جدید

زمانی که شما یک استراتژی جدیدی یاد می‌گیرید، ممکن است تمام زوایای آن را کامل درک نکرده باشید. بنابراین بهترین راه برای آزمایش استراتزی‌های جدید، بک تست گیری است. به یاد داشته باشید که موفقیت در معاملات به تمرین و تکرار زیادی نیاز دارد. 

کاهش استرس

بک تست گیری در معاملات می‌تواند اضطراب را تا حد زیادی کاهش دهد. چراکه شما استراتژی خود را بارها آزمایش کردید و از نتیجه آن مطمئن هستید. برای مثال، تصور کنید که شما در جریان بک تست گیری متوجه می‌شوید که استراتژی شما در سه موقعیت خاص ضرر می‌کند و در باقی حالت‌ها سودده است. بنابراین با دانستن این واقعیت می‌توانید با اطمینان بیشتری معامله کنید.

مزایا و معایب بک تست گرفتن

بک تست گیری نیز مانند هر ابزار معاملاتی دیگر، مزایا و معایبی دارد که در ادامه به بررسی هر یک خواهیم پرداخت.

مزایای بک نست

• شما می‌توانید با کمک Back Test، استراتژی‌های معاملاتی خود را خیلی سریع و بدون ریسک از دست دادن سرمایه مورد ارزیابی قرار دهید.
• این ابزار به تنظیم دقیق استراتژی می‌پردازد و می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود.
• سیستم‌های معاملاتی با کمک بک تست تعدیل و مطابق با اولویت‌های فردی شخصی‌سازی می‌شوند.

معایب بک تست

• داده‌های گذشته نمی‌توانند صد در صد روند آینده بازار را پیش‌بینی کنند.
• نتایج بک تستینگ ممکن است به دلیل تغییرات ناگهانی بازار و یا احساسات معامله‌گر منحرف شوند.
• یک استراتژی که در یک بازار مثلا فارکس به خوبی کار می‌کند، ممکن است در بازار دیگر مانند رمز ارزها کارایی نداشته باشد.

روش‌های بک تست گرفتن

بک تست معمولا به دو روش دستی و اتومات قابل اجراست. 

بک تست دستی

Back Test استراتژی معاملاتی به روش دستی کار آسانی نیست و بسیار زمان‌بر است. در این روش شما باید داده‌های معاملاتی را از سایت‌های معتبر جمع آوری کنید و به بررسی تک تک آنها بپردازید. شما در این روش باید چارت را آنقدر به عقب برگردانید تا یکی از سیگنال‌های ورود قبلی را مشاهده کنید.

نقاط ورود و خروج، سطوح حمایت و مقاومت، حد سود و حد ضرر در این روش باید به خوبی مورد بررسی قرار بگیرند. اما متاسفانه، برای تایید یک استراتژی معاملاتی، حداقل از 100 معامله باید Back Test گرفته شود که اصلا کار راحتی نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا از روش اتومات استفاده کنید.

بک تست اتومات

Back Test اتومات به کمک ربات‌های اتوماتیک و یا پلتفرم‌های معاملاتی قابل انجام است. این پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر 4 و 5، تریدینگ ویو و Ctrader می‌توانند از سیستم معاملاتی شما بک تست بگیرند. بزرگ‌ترین مزیت سیستم معاملاتی اتومات، سرعت بالای آن است. در ادامه با مزایای دیگر این روش آشنا خواهیم شد.

• دقت بالایی دارد.
• تمام نتایج قابل ثبت و ذخیره سازی است.
• نتایج به صورت نمودار قابل نمایش هستند.
• پارامترهای موثر راحت‌تر مورد بررسی قرار می‌گیرند.
• بهینه‌سازی با دقت بیشتری انجام می‌شود.

پیش نیازهای بک تست

پیش از اینکه یک استراتژی را مورد بررسی قرار دهید، باید برای خود مشخص کنید که چه تریدری هستید؟ آیا شما یک سرمایه‌گذار محافظه کار هستید یا سیستماتیک؟ معمولا تریدرهای محافظه‌کار تصمیمات خود را بر اساس شرایط پیش‌ رو می‌گیرند و استراتژی‌های آزاد و بی‌پایانی دارند. بک تست این معامله‌گران معمولا به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد و نمی‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد.

معامله‌گران سیستماتیک معمولا تعریف دقیقی از زمان ورود و خروج خود از بازار دارند و استراتژی قانونمندی را برای مدیریت معاملات خود استفاده می‌کنند. به همین دلیل بک تست گیری برای این معامله‌گران می‌تواند بسیار مفید و موثر باشد و استراتژی آنها را بهینه‌سازی کند. 

چگونه از استراتژی معاملاتی خود بک تست بگیریم؟

کارایی Back Test بر این استراتژی استوار است که هر آنچه در گذشته موفقیت‌آمیز بوده، در آینده نیز کارساز خواهد بود. قبل از این که استراتژی خود را در فرآیند Back Test گرفتن قرار دهیم، باید مشخص کنیم که در استراتژی خود به دنبال چه هستیم. اگر شما بدانید که چه چیزی می‌تواند به دوام استراتژی معاملاتی شما کمک کند، می‌توانید به راحتی نتایج بک تست خود را ارزیابی کنید. 

اگر در زمینه بک تست گیری و بهینه کردن سیستم معاملاتی مهارت کافی ندارید، می‌توانید با کمک اساتید مجرب مجموعه در پشتیبانی و رفع اشکال آنلاین، راهنمایی گرفته و مهارت بیشتری کسب کنید.

آموزش بک تست دستی در متاتریدر 4

همانطور که گفتیم، Back Test دستی شامل تجزیه و تحلیل و همچنین ترکیب داده‌ها و نمودارهای بازار به صورت دستی است. ساده‌ترین راه دستیابی به داده‌های قیمتی استفاده از بخش History Center پلتفرم متاتریدر 4 است. برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید.

• سربرگ tools را انتخاب و بر روی History Center کلیک کنید.
• صفحه ای برای شما باز می‌شود که می‌توانید با انتخاب جفت ارز مورد نظر، تایم فریمی را که می‌خواهید به صفحه اضافه کنید.
• حال باید قبل از انجام بک تست، تنظیماتی را اعمال کنید. برای مثال تایم فریم را می‌توانید به صورت 2 ساعته تنظیم کنید و یا اندیکاتورهای مورد نظر خود را به چارت اضافه کنید.
• حال چارت را با کمک کلیدهای F12 و یا Shift F12  عقب و جلو کنید. چارت را آنقدر به عقب برگردانید تا سیگنال‌های ورود را مشاهده کنید.
• شما می‌توانید سیگنال‌ها، نقاط حمایت و مقاومت و یا روند بازار را بررسی و داده‌ها را تجزیه و تحلیل کنید. سپس بررسی کنید که نتایج استراتژی شما سودآور بوده یا زیان ده.
• برای محاسبه مقدار سود می‌توانید Ctrl+F را فشار دهید تا نشانگر محاسبه پیپ فعال شود. برای مثال، این نشانگر مشخص می‌کنید که در صورت ورود به این معامله 20 پیپ سود می‌کردید.

آموزش بک تست اتومات در متاتریدر 4 

Back Test اتومات تمام اطلاعات و تجزیه تحلیل‌ها را با سرعت انجام می‌دهد و در اختیار شما قرار می‌دهد. برای بک تست رایگان می‌توانید از گزینه Tester متاتریدر استفاده کنید. اما در این پنجره نمی توان یک سیستم معاملاتی تعریف کرد و هر اندیکاتور در آن باید تک به تک مورد ارزیابی قرار بگیرد. بنابراین اگر می‌خواهید تمام استراتژی معاملاتی خود را تست کنید، باید از ربات‌های اکسپرت استفاده کنید که فروشی هستند. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید.

مراحل انجام بک تست گیری با متاتریدر 4

• ابتدا اکسپرت Soft4FX را برای متاتریدر دانلود کنید.
• سپس وارد سایت متاتریدر شوید و از منوی فایل Open Data Folder را انتخاب نمایید. 
• بعد از آن گزینه MQL4 را در پوشه باز شده انتخاب و از قسمت expert فایل اکسپرت یعنی Soft4FX را کپی کنید.
• به متاتریدر برگردید و از منوی Tools گزینه Option و سپس Expert Advisor را انتخاب کنید. 
• سپس به منوی Navigator بروید و روی صفحه آن کلیک راست کنید. روی Expert Advisors کلیک کنید و Soft4FX Forex Simulator را انتخاب و به صفحه متاتریدر خود بکشید.
• در صفحه باز شده روی Data Center  کلیک کنید و جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس مشخص کنید که داده‌های چند سال گذشته را می‌خواهید بک تست بگیرید و فایل را دانلود کنید.
• از طریق گزینه New Simulation می‌توانید تنظیماتی را از قبیل میزان موجودی، زمان شروع و پایان بک تست، اهرم معاملاتی و میزان اکسپرت را مشخص کنید.
• حال برای انتخاب تایم فریم مورد نظر و نوع نمودار روی گزینه Charts کلیک کنید. بعد از آن با انتخاب گزینه  Open نمودارها به شما نشان داده می‌شوند.

بک تست گیری در متاتریدر 5 نیز مشابه متاتریدر 4 است، اما تغییرات جزئی دارد که در ادامه به آموزش آنها می‌پردازیم.

• وارد منو view شوید و گزینه Strategy tester را انتخاب نمایید. شما می‌توانید این کار را با میانبر Ctrl+R نیز انجام دهید.
• سپس وارد تنظیمات بک تست شوید و تایم فریم، میزان سرمایه، نوع اهرم معاملاتی و غیره را برای خود تعریف کنید.
• باقی مراحل مشابه پلتفرم متاتریدر 4 است.

آموزش بک تست اتومات در تریدینگ ویو

مراحل بک تست گیری در سایت تریدینگ ویو نسبت به متاتریدر راحت‌تر است، چراکه نیازی به نصب و راه اندازی اکسپرت نمی‌باشد. از دیگر مزیت‌های این سایت می‌توان به مشاهده لیست هر دو بازار فارکس و رمز ارزها اشاره کرد. اما متاسفانه بروکرهای متصل به تریدینگ ویو برای ایرانیان تحریم هستند و محاسبه دقیقی از سود و زیان امکان‌پذیر نیست. بنابراین توصیه می‌شود تا کاربران ایرانی از Back Test متاتریدر استفاده کنند.

بک تست گرفتن در پلتفرم تریدینگ ویو به دو صورت پرمیوم و رایگان انجام می‌شود. اما در اکانت رایگان با پیغام خطای Upgrade Now مواجه خواهید شد که عملا استفاده از این امکانات را غیرممکن ساخته است. در ادامه مراحل بک تست گیری در این سایت را به شما آموزش خواهیم داد. 

• برای گرفتن Back Test در تریدینگ ویو ابتدا وارد بخش Chart شوید. سپس چارت مربوط به جفت ارزها و یا ارزهای دیجیتال را باز کنید. 
• حال در بالای صفحه گزینه Replay را کلیک کنید و تاریخی مورد نظر خود را انتخاب کنید. 
• بعد از مشاهده کندل‌ها می‌توانید استراتژی‌های خود را با اندیکاتورها و دیگر ابزار بک تست بگیرید.

مجموعه اینوستپ فیلم آموزش کار با تریدینگ ویو را برای یادگیری بهتر این پلتفرم برای شما ارائه کرده است.

نکات بک تست گیری

در ادامه نکته‌های کاربردی را برای استفاده از بک تست ارائه خواهیم داد.

• اگر قادر نیستید از بک تست اتومات استفاده کنید، حتما استراتژی خود را به صورت دستی بک تست بگیرید.
• در زمان معامله بعد از بک تست گیری، حتما به قوانینی که با کمک بک تست در استراتژی خود وضع کردید، پایبند باشید.
• نتایج بک تست بعد از تغییر بازار و با گذشت چند سال نیازمند بازبینی است و نم‌ توان از این نتایج چندین سال استفاده کرد.
• اکسپرت‌های با سود بالا و غیرمنطقی، ضررهای هنگفتی نیز به دنبال دارند. بنابراین سعی کنید سیستم معاملاتی خود را براساس سودهای معقول پایه‌گذاری کنید و سود خود را در دوره‌های کوتاه مدت برداشت کنید.
• بعد از بک تست گیری، بهتر است سیستم خود را در یک پلتفرم آزمایشی مورد بررسی قرار دهید تا از کارکرد آن مطمئن شوید.
• استراتژی‌های معاملاتی برای همه افراد نتایج یکسانی نخواهد داشت. سیستمی را که طراحی کرده‌اید شخصی‌سازی کنید و از استراتژی‌های شخصی دیگران استفاده نکنید.
• بک تست در یک جفت ارز خاص نمی‌تواند برای رمز ارزهای یا بازارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
• این نکته را همیشه مد نظر داشته باشید که داده‌های گذشته نمی‌توانند شرایط بازار آینده را تضمین کنند. بنابراین قبل از استفاده از استراتژی و نتایج تحلیل خود جوانب دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهید.
• سعی کنید بک تستینگ را به دور از احساسات و قضاوت‌های فردی انجام دهید تا نتایج دقیق‌تری را به دست آورید.

ارزیابی نتایج بک تست

نگاه به گذشته و بررسی داده‌ها می‌تواند استراتژی ما را به یک ابزار قدرتمند برای دستیابی به سود مبدل کند. اما نتایج بک تست چه چیزهایی را به مانشان می‌دهند؟ Back Test گرفتن اطلاعاتی چون ابعاد نوسان‌ها، میزان سرمایه مورد نیاز برای استراتژی، درصد بازده سالانه، نسبت برد به باخت و قیمت میانگین ورودی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.

با ارزیابی جزئیات این اطلاعات می‌توان استراتژی قدرتمندی را برای انجام معاملات طراحی کرد. هرچه میزان جزئیات بیشتر باشد و نتایج با وسواس بیشتری بررسی شده باشند، فرصت بیشتری برای یادگیری از نتایج خواهیم داشت. بنابراین، هرچه سختگیرانه‌تر عمل کنید، به نتایج موثرتری دست خواهید یافت.

گروه مالی اینوستپ آموزش بک تست گرفتن، بهینه کردن استراتژی معاملاتی، ساخت سیستم معاملاتی و معرفی استراتژی شخصی را در دوره تریدر حرفه‌ای و ویدئو دوره تریدر حرفه‌ای در اختیار شما قرار داده است.

جمع بندی: بک تست و افزایش سود معاملات

یکی از راه‌های افزایش سود معاملات بک تست گرفتن است. تریدرهای سیستماتیک معمولا استراتژی‌های خود را با توجه به داده‌های گذشته مورد ارزیابی قرار می‌دهند و ایرادات آن را برطرف می‌کنند تا معاملات پر سودتری داشته باشند. بک تست به دو روش دستی و اتومات انجام می‌شود که هر کدام مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند.

بک تست را می‌توان در پلتفرم‌های مختلف متاتریدر، تریدینگ ویو و غیره به اجرا درآورد و سیستم‌های معاملاتی را مورد ارزیابی قرار داد. این روش می‌تواند میزان سود را افزایش و ریسک معاملات را کاهش دهد. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا حتما از این ابزار برای بهینه‌سازی سیستم‌های معاملاتی خود بهره بگیرید. اما این نکته را نیز مد نظر داشته باشید که نتایج بک تست نمی توانند 100 درصد موفقیت شما را تضمین کنند و نوسانات بازارهای مالی گاهی عکس پیش‌بینی‌های ما رفتار می‌کنند.