آشنایی با اندیکاتور‌های برتر مومنتوم

برای کسانی که در بازار‌های مالی و بر اساس تحلیل تکنیکال فعالیت می‌کنند، آشنایی با اندیکاتور‌ها یک اصل اساسی است. گرچه اندیکاتور‌ها نمی‌توانند تضمین قطعی برای خرید یا فروش موفقیت‌آمیز باشند؛ اما تا حد زیادی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روند و ساختار بازار را تشخیص دهند. انواع زیادی از این اندیکاتور‌ها وجود دارد که هر کدام کارآیی و محبوبیت خود را دارد. در این مقاله سعی داریم شما را با اندیکاتور‌های برتر مومنتوم آشنا کنیم.

 مومنتوم چیست؟

احتمالا همه‌ی ما واژه‌ی مومنتوم را از دبیرستان به خاطر داریم. مونتوم به معنای شتاب یا سرعت تغییرات است. در بازار‌های مالی منظور از مونتوم همان تغییرات سهم یا ارز دیجیتال است. در نمودار قیمت هر یک از ارزهای دیجیتال یا سهام‌های مختلف در انواع بازارهای مالی، خطوط ایستا وجود ندارد و قیمت همواره با نوسانات هر چند اندک یا بسیار زیاد، در حال حرکت است. نمودار‌ها به طور صعودی و نزولی حرکت می‌کند و قیمت‌ها هم همسو با آن تغییر می‌کند. از بررسی دقیق این خطوط و سرعت تغییرات تصمیم به خرید یا فروش سهم یا ارز دیجیتال گرفته می‌شود. 

اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم، شاخص حرکتی لحظه‌ای بوده که با استفاده از داده‌های قیمتی و حجم معاملاتی، به تشخیص روند حرکتی قیمت، کمک می‌کند. مومنتوم در واقع بک نوسانگر است که در دسته‌ی اسیلاتورها جای می‌گیرد و تعیین شتاب حرکتی سهم از کاربردهای این اندیکاتور است.

آشنایی با اندیکاتور‌های برتر مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم خود دارای انواع مختلفی است که در این بخش، به چند مورد از مهم‌ترین اندیکاتور‌هایی که تحلیل‌گران از آن‌ها استفاده می کنند تا قدرت روند را تشخیص دهند اشاره می‌کنیم.

اندیکاتور Moving Average 

این اندیکاتور که میانگین متحرک نام دارد و به اختصار با آن MA می‌گویند، از ساده‌ترین اما پرکاربرد‌ترین اندیکاتور‌هاست. معمولا، تحلیل‌گران پیش از هر اقدامی با MA روند را تشخیص می‌دهند. 

اندیکاتور MA از جهش و تغییرات لحظه‌ای صرف نظر می‌کند؛ برای همین داده‌های معتبر‌تری در اختیار ما قرار می‌دهد. این عامل کمک می‌کند تا تحلیل‌گران فراتر از نوسان‌های لحظه‌ای و بی‌اهمیت، قیمت و روند را در دراز‌مدت بررسی کنند و بر اساس آن تصمیم به خرید یا فروش بگیرند. 

مدت‌ها پیش از ظهور تکنولوژی هم اقتصاد‌دانان از روش میانگین متحرک استفاده می کردند. خیلی از اندیکاتورهای پیچیده‌تر بعد‎‌ها بر پایه MA طراحی شد. میانگین متحرک زیر مجموعه‎‌های زیادی با کارایی و دقت نسبتا بالا دارد. 

MA به طور کاملا کاربردی و در ترکیب با اندیکاتور‌های دیگر نقاط حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد. 

اندیکاتور RSI

RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای شناخته شده‌است که تحلیل‌گران تمایل زیادی به استفاده از آن دارند. با اندیکاتور آر اس آی، نقاط قیمت و سطوح برگشت را تعیین می‌کنند. این اندیکاتور در تشخیص روند کلی نمودار عملکرد خوبی دارد؛ بنابراین از آن برای تشخیص حمایت و مقاومت یک سهم استفاده می‌کنند.

RSI می‌تواند قدرت بازار را به خوبی نشان دهد. کارشناسان با تحلیل این اندیکاتور برای ورود یا خروج از بازار تصمیم می‌گیرند. به این صورت که اگر RSI  از عدد مرجع 30 بالاتر رود، یعنی روند صعودی خواهد بود. اگر RSI  از عدد مرجع 70 پایین‌تر باشد، نمودار نزولی خواهد بود.

گرچه آر اس آی سیگنال‌های ورود و خروج را به خوبی نشان می‌دهد اما به تنهایی کافی نیست و باید در ترکیب با اندیکاتور‌های دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. بسیاری از کارشناسان اعداد 30 و 70 را افراطی می‌دانند. بنابراین بین این دو عدد جایی که روند نمودار قوی است، یک خط فرضی دیگر در نظر می‌گیرند تا روند کلی را بهتر تشخیص بدهند.

بسیاری از کارشناسان می‌دانند که در نمودار‌های صعودی یا نزولی قوی سیگنال‌هایی که RSI می‌دهد می‌تواند نادرست باشد. بنابراین هنگام کار با این اندیکاتور باید از اندیکاتورهای دیگری همچون میانگین متحرک(MA) استفاده کرد. خط روند را به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفت و بر اساس آن نقاط ورود یا خروج از یک سهم را تشخیص داد.

اندیکاتور Ichimoku

در نگاه اول اندیکاتور ایچیموکو کمی پیچیده به نظر می‌رسد. ایچیموکو سیگنال‌های خوب و دقیقی می‌دهد. نقاط حمایت و مقاومت و قدرت روند را به خوبی می‌توان با این اندیکاتور شناسایی کرد. اندیکاتور ایچیموکو چند جز اصلی دارد که با کمک آن‌ها می‌توان به خوبی نمودار را تحلیل کرد.

• تنکان سن (Tenkan-Sen)

تنکان سن یا خط قرمز رنگ همان خط روند است که میانگین قیمت و روند اصلی را تشخیص می‌دهد. اگر این خط رو به بالا حرکت کند، روند صعودی خواهد بود و اگر رو به پایین حرکت کند، نمودار نزولی خواهد بود.

• کیجون سن (Kijun-Sen)

کیجون سن خط آبی رنگ نمودار است. با این خط نقاط حمایت یا مفاومت تشخیص داده می‌شود. نحوه عملکردش شبیه خط تنکان سن است، فقط در بازه‌ی زمانی طولانی‌تری اندازگیری و عمل می‌کند.

• ناحیه چیکو (chikou-Span)

محدوده سبز رنگ در اندیکاتور ایچیموکو ناحیه چیکو نامیده می‌شود. اگر این ناحیه خط قیمت را رو به بالا قطع کند، سیگنال ورود یا خرید را نشان می‌دهد. سیگنال فروش هم زمانی است که ناحیه چیکو نمودار قیمت را رو به پایین قطع کند.

• ناحیه سنکو (Senkou-Span)

محدوده سنکو خودش به دو نوع A وB دسته‌بندی می‌شود. ناحیه A خط نارنجی رنگ است. اگر قیمت بالاتر از این خط باشد، مقاومت را نشان می‌هد.

 وقتی خط قیمت بالاتر از  سنکو B باشد، نقاط حمایت را نشان می‌دهد و وقتی پایین‌تر باشد، نقاط مقاومت را شناسایی می‌کند.

استفاده از ایچیموکو در معاملات

ایچیموکو مزایای زیادی دارد که آن را پرکاربرد کرده است. وقتی از این اندیکاتور استفاده می‌کنید، نیازی به بقیه‌ی اندیکاتور‌ها ندارید؛ چرا که به تنهایی می‌تواند خط روند، حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج را شناسایی کند. ایچیموکو این قابلیت را دارد که روند نمودار را در آینده هم پیش‌بینی کند.

با وجود این که ایچیموکو یکی از دقیق‌ترین و مطمئن‌ترین اندیکاتورهاست اما تا زمانی که به آن تسلط کافی نداشته باشید، از آن استفاده نکنید. بنابراین شاید برای کسانی که به تازگی ترید کردن را شروع کرده‌اند، چندان مناسب نباشد.

اندیکاتور مکدی (MACD)

مکدی یکی از اندیکاتور‌های برتر مومنتوم است، که بیش‌تر معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند. اندیکاتور مکدی میزان همگرایی و واگرایی میانگین متحرک را نشان می‌دهد. مکدی از میانگین متحرک در بازه ی زمانی 9 ، 12 و 26 روزه استفاده می‌کند.

اندیکاتور مکدی شامل سه جز اصلی است:

• خط مکدی قدرت و تغییرات روند را نشان می‌دهد. از اختلاف میانگین متحرک در دوره‌های 12 و 26 روزه به دست می‌آید.
• خط سیگنال همان میانگین متحرک نمایی را در بازه‌ی 9 روزه نشان می‌دهد.
• نمودار هیستوگرام اختلاف خط مکدی و خط سیگنال است؛ بدیهی است هر چه این اختلاف بیشتر باشد، نمودار هیستوگرام هم بزرگتر است و هر چه اختلاف کم‌تر، نمودار هم کوچکتر است.

سیگنال خرید و فروش با مکدی

با استفاده از دو خط مکدی و سیگنال می‌توان نقاط ورود یا خروج را تشخیص داد. فاصله گرفتن خط مکدی و سیگنال نشان از تقویت بازار دارد. نزدیک شدن دو خط هم نشان‌دهنده ضعیف شدن بازار است.

اگر خط مکدی، خط سیگنال را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید می‌دهد و روند قیمت بعد از آن صعودی خواهد بود.

سیگنال فروش را زمانی مشاهده می‌کنیم که خط مکدی خط سیگنال را رو به پایین قطع کند. به طور کلی هر چه این نقاط شکست و تقاطع با شدت بیشتری دیده شود، روند صعودی و نزولی بودن بعد از آن هم شدت بیشتری خواهد داشت.

اندیکاتور مکدی جهت روند را به خوبی تشخیص می‌دهد اما برای ارزهایی با نوسانات بیشتر می‌توان تنظیمات مکدی را طوری تغییر داد که حساسیت بیشتری نشان دهد. این باعث می‌شود اطلاعات دقیق‌تری در اختیار ما بگذارد.

اندیکاتورADX  

یکی دیگر از اندیکاتور‌های برتر مومنتوم، که در تشخیص روند و قدرت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، اندیکاتور ADX است. این اندیکاتور از سه جز اصلی تشکیل شده‌است:

• DI+ اندیکاتور مثبت
• DI- اندیکاتور منفی
• خط ADX  شاخص جهت دار میانگین

زمانی که DI+ بالاتر باشد، نشان‌دهنده صعودی بودن بازار و روند است. هر گاه DI-  بالاتر از DI+  باشد، روند نزولی خواهد بود.

دو عدد مرجع 20 و 40 در اندیکاتور ADX نقش مهمی دارند. وقتی نمودار ADX  که ترکیبی از دو خط دیگر است صعودی باشد، یعنی بازار یک روند نسبتا مثبت دارد و اگر خط ADX بالاتر از عدد 40 باشد، با اطمینان بیشتری می‌توانیم در مورد روند داشتن بازار صحبت کنیم و برای ورود به آن تصمیم بگیریم.

اگر خط ADX نزولی باشد، نشان‌دهنده نزولی یا راکد بودن بازار است و اگر خط زیر 20 قرار بگیرد، نمودار مشخصا نزولی خواهد بود.

در تحلیل اندیکاتور ADX اگر خط ADX با یکی از خط‌های دیگر نقطه برخورد داشته باشد، بسته به صعودی یا نزولی بودن روند می‌توان گفت سیگنال قوی‌تری برای خرید یا فروش داده است.

اندیکاتور Bollinger Bands

اندیکاتور Bollinger Bands یک شاخص مفید برای تشخیص روند است. به خصوص در بازار‌هایی که نوسانات زیادی دارند، استفاده از این اندیکاتور به کاربران کمک زیادی می‌کند. باند بولینگر از سه باند تشکیل شده است؛ باند میانی که میانگین متحرک، باند بالایی و پایینی هم همان طور که از اسمشان مشخص است، در بالا و پایین باند میانی قرار گرفته‌اند.

نوسانات زیاد بازار منجر به پهن شدن باند‌ها می‌شود و بر عکس، هر وقت که نوسانات کم باشد، باندها باریک‌تر می‌شوند.

نزدیک شدن باند‌های بالایی و پایینی در تشخیص میزان نوسانات نقش دارد. اگر نوسانات زیاد باشد، باند‌ها از هم دور و اگر نوسانات کم باشد، باند‌ها به یکدیگر نزدیک می‌شوند.

اندیکاتور CCI 

اندیکاتور CCI نوسانگر یا اسیلاتور هم نامیده می‌شود. این اندیکاتور هم یکی از اندیکاتور‌های برتر مومنتوم می‌باشد. شیوه کار این اندیکاتور دست یافتن به یک خط روند سودمند میان دو ناحیه بالایی و پایینی است. درمیان اندیکاتور‌های برتر مومنتوم CCI یک تمایز مهم با بقیه دارد. اسیلاتور می‌تواند اشباع خرید یا فروش را نشان دهد. همچنین وقتی میان نمودار قیمت و اندیکاتور واگرایی باشد، نقاط حساس را به ما نشان می‌دهد.

حرکت نمودار از ناحیه صفر به صد، صعودی بودن روند را نشان می‌دهد و سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود. حرکت به سمت نقطه صفر و منفی هم نشان‌دهنده نزولی بودن روند است.

ابتدا از اوسیلاتور برای بازه‌های زمانی طولانی مدت استفاده می شود. اما الان برای تمامی تایم فریم‌ها قابل استفاده است.

اندیکاتور Aligator

 به عنوان یکی از اندیکاتورهای برتر مومنتوم می توان به اندیکاتور Aligator اشاره کرد. اندیکاتور Aligator از سه خط روند تشکیل شده، بنابراین نقاط ورود و خروجی دقیق‌تری می‌دهد. زمانی که این سه خط به یکدیگر نزدیک باشند، نمودار روند ندارد. دور شدن این سه خط می‌‎تواند نشان‌دهنده یک روند صعودی یا نزولی قوی باشد.

جمع بندی

در این مقاله تلاش نمودیم شما را با اندیکاتور‌های برتر مومنتوم آشنا کنیم، گرچه هر کدام از اندیکاتور مومنتوم‌ها، پیچیدگی و نقاط و ضعف خود را دارند و بررسی‌شان نیاز به یک مقاله جداگانه دارد. با این همه اطلاعات کلی در مورد برترین اندیکاتور‌ها در اختیار شما قرار گرفت. 

نمی‌توان انتظار داشت یک اندیکاتور مومنتوم به تنهایی بتواند دقیق‌ترین سیگنال‌ها را به شما بدهد، باید از آنها همراه با استراتژی‌های دیگر استفاده کرد. نکته‌ی دیگر اینکه اندیکاتور‌ها تا حد زیادی قابلیت شخصی شدن دارند؛ بنابراین زمانی از یک اندیکاتور استفاده کنید که کار کردن با آن برایتان جالب و در تحلیل کردنش مهارت دارید.

برای داشتن بهترین سیگنال‌ها باید سیستم معاملاتی داشته باشید که در ویدئو دوره تریدر حرفه‌ای دو سیستم معاملاتی شخصی آقای لطیف آهی آموزش داده می‌شود. همچنین نحوه ساخت سیستم معاملاتی را طبق سبک معاملاتی خودتان را می‌آموزید. این دوره می‌تواند برای شما مفید باشد