آموزش استراتژی کانال رگرسیون برای معاملات
کانال رگرسیون، از مفاهیم و مباحثی می‌باشد که از ریاضیات در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. مفاهیم زیادی از ریاضی وجود دارد که در بازارهای مالی قرار داشته و تحلیل‌گران از آن‌ها برای رسیدن به اهداف خود و شناسایی روند، استفاده می‌کنند. کانال‌های رگرسیون، یکی از این ابزارها می‌باشد. این ابزار، از 3 خط تشکیل شده است که با محاسبات ریاضی، می‌تواند کمک‌های فراوانی به تحلیل‌گران کند.
در این مقاله، می‌خواهیم با این مفهوم بیشتر آشنا شویم و اطلاعات مفیدی را درباره آن بدست بیاوریم. اگر علاقه‌مند به دریافت اطلاعات در این رابطه هستید یا می‌خواهید از این ابزار در تحلیل‌های خود استفاده کنید اما روش استفاده از آن را نمی دانید، توصیه می‌کنیم تا انتهای این مطلب همراه ما باشید تا بتوانید به این اطلاعات مفید و ارزشمند، دست پیدا کنید.
کانال رگرسیون چیست؟
کانال رگرسیون از 3 خط تشکیل شده است. در واقع این 3 خط باعث می‌شود ترندهای نزولی یا صعودی را در بازار تشخیص دهیم و با روند کلی دارایی، آشنا شویم. در واقع تحلیل‌گران از این کانال برای پیش‌بینی قیمت در آینده استفاده می‌کنند. شاید اصلی‌ترین استفاده از این کانال، هنگامی باشد که قیمت بیش از حد رشد کرده و تحلیل‌گر نمی‌داند آینده قیمتی به کجا ختم می‌شود. همچنین تحلیل‌گری که این ابزار را به خوبی یاد گرفته باشد، می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش را از آن بدست بیاورد و این موضوع روی معاملات وی، تاثیر بسزایی دارد.
اگر به شکل و شمایل این کانال دقت کنید، متوجه می‌شوید که این ابزار از 3 خط تشکیل شده است:
1- خط رگرسیون
2- کانال خطی بالا
3- کانال خطی پایین
خط رگرسیون
نخستین خط که در این کانال وجود دارد، خط رگرسیون می‌باشد. این خط یک خط مستقیم است که تناسبی را در کانال ایجاد کرده و دارای یک نقطه شروع و یک نقطه پایان می‌باشد. این خط جهت بررسی روند به کار می‌روند و معمولا از آن به عنوان نقطه میانی استفاده می‌شود. در واقع این خط وسط دو خط بالایی و پایینی قرار دارد و می‌تواند تعادل را ایجاد کند. به عبارتی معمولا در کانال خطی بالا، فروشندگان بیش از حد حضور دارند. در کانال خطی پایین نیز خریداران بیش از حد حضور دارند. بنابراین اصلی‌ترین نقطه تعادل همین خط رگرسیون وسط می‌باشد.
تریدرها یا تحلیل‌گران هنگامی که مشاهده می‌کنند روند قیمتی درون این کانال رگرسیونی در جریان است، به بررسی قیمت مشغول می‌شوند. آن‌ها این موضوع مهم را در نظر می‌گیرند که در صورت برخورد قیمت به سقف یا کف کانال و انحراف قیمت از حرکت نخست، انتظار دارند که قیمت به خط میانی برخورد کند و تغییر جهت دهد. این جهت حرکت هنگامی که قیمت بالا خط رگرسیونی باشد، نزولی و هنگامی که این قیمت در زیر خط رگرسیونی قرار داشته باشد، حرکت روند صعودی پیش‌بینی می‌شود.
نگاهی به خطوط بالایی و پایینی کانال رگرسیون
پس از آنکه خط رگرسیون را بررسی کردیم، نوبت آن می‌رسد که خط بالایی و پایینی کانال را مورد بررسی قرار دهیم. خطوط بالا و پایین رگرسیون موازی با خط رگرسیون بوده و در یک جهت ترسیم می‌شوند. اندازه این دو خط از خط رگرسیون وسط به یک اندازه می‌باشد و این خود ویژگی بارز چنین کانالی است. معمولا پیش‌بینی می‌شود حدود 68 درصد از حرکات قیمتی، بین کانال بالایی و پایینی انجام می‌شود. 68 درصد یکی از مهم‌ترین اعداد فیبوناچی بوده که معمولا در آن قیمت دچار تغییر روند می‌شود.
یکی از اصلی‌ترین سیگنال‌های خرید یا فروشی که توسط این کانال به تریدرها ارائه می‌شود، هنگامی است که قیمت از این کانال خارج شود. در واقع هنگامی که محدوده 68 درصد را بشکند، می‌توان به سیگنالی که ارائه می‌شود، توجه فراوانی داشت. هنگامی که قیمت از طرف بالای این کانال خارج شود، سیگنال خرید صادر می‌شود و هنگامی که قیمت از طرف پایین از کانال خارج شود، سیگنال فروش ارسال می‌شود. از این بابت، می‌توان این ابزار را قدرتمند دانست و به سیگنال‌هایی که از جانب آن ارسال می‌شود، اعتماد کرد.
انواع کانال رگرسیون
کانال‌های رگرسیونی، دارای انواع مختلفی هستند. در واقع روند حرکتی، اصلی‌ترین مولفه‌ای است که باعث ایجاد چنین تنوعی می‌شود. به طور کلی اگر بخواهیم یک دسته‌بندی مناسب ارائه دهیم، باید بگوییم کانال رگرسیون به 2 دسته کلی صعودی و نزولی تقسیم‌بندی می‌شوند.
اگر کانال‌های رگرسیونی ما صعودی باشند، روند به طور کلی صعودی بوده و قیمت در حال افزایش است. در چنین حالتی عنوان می‌شود شیب خط رگرسیون نیز مثبت بوده و تریدر آماده است تا شرایط مورد نظر پدیدار شود تا بتواند وارد معامله خرید یا لانگ شود.
از سوی دیگر، کانال‌های رگرسیونی نزولی را داریم. این کانال‌ها دارای روند نزولی بوده و قیمت در آن‌ها در حال کاهش است. در چنین حالتی، شیب خط رگرسیونی منفی بوده و تریدر در چنین شرایطی، منتظر است حالت مورد نظر خود را مشاهده کند تا بتواند وارد موقعیت فروش یا short شود.
چگونه باید کانال رگرسیون را رسم کنیم؟
برای اینکه بتوانید از ویژگی‌ها و امکانات این ابزار استفاده کنید، نیاز دارید به خوبی بتوانید این کانال را ترسیم نمایید. بنابراین بسیار مهم است که هیچ خطایی در ترسیم نداشته باشید و ابزار به صورت کاملا مناسب و ایده‌آل در اختیارتان باشد. برای رسم این کانال می‌توانید از نرم افزار تحلیل چارت ارز دیجیتال استفاده کنید.
برای ترسیم این کانال، ابتدا نیاز است روند کلی حرکت قیمت مشخص شود. پس از اینکه روند کلی را بدست آوردیم، نیاز است نقطه شروع را مشخص کرده و این محل را به عنوان نقطه آغاز ترسیم این ابزار، در نظر داشته باشیم. حال باید نقطه‌ی مهم دیگری از روند را شناسایی و به عنوان نقطه دوم علامت گذاری کنیم. به عنوان مثال فرض کنید قیمت در یک روند صعودی، ابتدا از نقطه 5 شروع شده و به نقطه 9 می‌رسد. سپس مقداری روند نزولی شده و به نقطه 7 می‌رسد. در چنین حالتی، نقاط مهمی که برای ما در این روند قیمتی وجود دارد، ابتدا نقطه 5 و سپس نقطه 9 است. با انجام این کار، سه خط از کانال‌های رگرسیونی تشکیل می‌شود و این ابزار به صورت خودکار، فاصله‌ها را ترسیم می‌کند. کافیست برای انجام این کار، ابزار مورد نظر خود را درون پلتفرم معاملاتی انتخاب نمایید.
چگونه باید از این کانال و ابزار استفاده کنیم؟
برای اینکه بتوانیم از این کانال قیمتی استفاده کنیم، باید این نکته‌ی مهم را در نظر بگیریم که هرگاه قیمت درون این کانال‌های قیمتی در جریان باشد و در نزدیکی یکی از این خطوط قرار داشته باشد، می‌تواند یک زنگ خطری برای ورود به معامله به تریدر ارسال کند. در واقع حرکت قیمت بین این خطوط می‌تواند نقطه عطفی باشد که این کانال و ابزار به تریدر ارائه می‌کند. به طور کلی پیش‌بینی می‌شود هرگاه قیمت کانال بالایی را لمس کرد، روند نزولی شود و هرگاه قیمت کانال پایینی را لمس کرد، روند صعودی باشد. همچنین با برخورد قیمت به کانال وسط، ممکن است قیمت روند را به سمت بالا یا پایین تغییر دهد. در واقع باید شرایط خاص در هر لحظه بررسی شود تا بتوانیم روند آینده قیمت را پیش بینی و وارد یک موقعیت معاملاتی شویم.
سیگنال گرفتن از کانال رگرسیونی
برای اینکه بتوانیم از این کانال در جهت ورود به معاملات خود استفاده کنیم، باید نکات مهمی را در نظر بگیریم. در واقع این کانال می‌تواند سیگنال‌های قدرتمندی در جهت خرید یا فروش به تریدر ارائه کند؛ اما این موضوع مهم نباید هیچگاه فراموش شود که یک ابزار یا اندیکاتور به تنهایی نمی‌تواند سیگنال خرید و فروش صادر کند؛ زیرا شرایط بازار ممکن است تصادفی و غیرقابل پیش‌بینی باشد. در چنین شرایطی توصیه می‌شود چندین ابزار و استراتژی را به کار ببرید و در صورت توصیه تمام این روش‌ها به یک سیگنال خاص، در جهت ورود به آن معامله، اقدام نمایید. گروه مالی اینوستپ با ارائه دوره تریدر حرفه‌ای و همچنین با ارائه ویدئو دوره تریدر حرفه‌ای شما را در جهت کسب مهارت در رسم و استفاده از کانال رگرسیون راهنمایی می‌کند و استراتژی خاص این کانال و همچنین سایر موارد تکنیکالی را به شما آموزش می‌دهد.
سیگنال خرید کانال رگرسیون
سیگنال خرید در این کانال، بدین صورت ارسال می‌شود که تریدر انتظار افزایش قیمت را داشته و هم اکنون روند قیمتی درون این کانال وجود دارد. در چنین شرایطی، می‌توان انتظار داشت قیمت پس از نزدیک شدن به کانال پایینی، اقدام به تغییر روند داده و به سمت افزایش قیمت حرکت کند. در چنین حالتی، توصیه می‌شود ابتدا منتظر بمانید تا قیمت درون کانال و کف آن، اقدام به تشکیل یک کندل مناسب کند. سپس در صورت بسته شدن کندل و عدم نفوذ به خارج از کانال، می‌توانیم وارد سیگنال خرید یا لانگ شویم و منتظر افزایش قیمت باشیم.
سیگنال فروش کانال رگرسیون
برای سیگنال فروش، این موضوع معکوس می‌شود. در یک روند نزولی، قیمت وارد کانال قیمتی رگرسیون می‌شود. در چنین حالتی، تریدر انتظار دارد قیمت پس از نوسان در این کانال، به سقف آن برسد و در صورت تشکیل یک کندل مناسب و عدم نفوذ به بالای آن، وارد یک معامله فروش شود.
نکته‌ی مهمی که در هر دو سیگنال‌های خرید و فروش قرار دارد، این است که ابتدا باید روند مناسب را تشخیص دهیم. در واقع تشخیص روند در این ابزار بسیار مهم است و در صورت عدم تشخیص این موضوع به نحوی درست، باعث می‌شود سیگنالی نادرست را دریافت کنیم که در ادامه با ضرر و زیان مواجه می‌شود. پس از شناسایی روند، باید به دقت به محلی که قیمت در آن حضور دارد توجه داشته باشیم. حرکات قیمت در چنین منطقه‌ای بسیار مهم است و باید به دقت آن‌ها را بررسی و علت آن‌ها را جویا شویم. پس از این حرکت، آخرین استراتژی این است که منتظر بسته شدن کندل در داخل این کانال باشیم. بسته شدن خارج از کانال، باعث عدم دریافت سیگنال می‌شود. بنابراین با رعایت موارد فوق، می‌توانیم از کانال‌های رگرسیونی سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کنیم.
دریافت سیگنال‌های خرید و فروش هنگام نفوذ به خارج از کانال‌های رگرسیونی
همانطور که احتمالا تاکنون متوجه شده اید، دریافت سیگنال برای خرید و فروش در کانال‌های رگرسیونی تاکنون در داخل این کانال پیگیری شد. این موضوع برای خارج از آن نیز صدق می‌کند. در واقع هنگامی که قیمت از این کانال قیمتی نیز خارج شد، می‌توانیم وارد یک موقعیت یا پوزیشن معاملاتی شویم. در چنین حالتی نیاز است ابتدا استراتژی‌های معاملاتی بررسی شود. سپس سایر ابزارها نیز بررسی شود تا جهت معاملات به دقت شناسایی شوند.
برای دریافت سیگنال خرید یا فروش در خارج از این کانال‌ها، نیاز است ابتدا خروج قدرتمند از کانال را شاهد باشیم. در واقع باید کندلی مناسب و قدرتمند زده شود و بسته شدن آن خارج از کانال باشد. پس از این 2 حالت امکان دارد رخ دهد. نخستین حالت این است که قیمت روند را ادامه دهد. حالت دوم این است که قیمت پولبکی به سطح شکسته شده بزند. در حالتی که پولبک انجام شود، سیگنالی مناسب‌تر برای ورود به معامله به تریدر ارسال می‌شود. البته یک نکته‌ی بسیار مهم در این بخش وجود دارد و آن هم این است که تریدر باید به دقت بررسی کند که قیمت دوباره با یک کندل قدرتمند وارد کانال نشود. در چنین حالتی سیگنال جهت خرید یا فروش صادر نمی شود و قیمت دوباره به کانال قیمت بر می‌گردد.
فرض کنید قیمت سطح 5 را شکسته و به قیمت 6 رسیده است. اکنون قیمت یک کندل قرمز و نزولی زده و وارد سطح 5.5 شده است. در چنین حالتی به دلیل پولبک، ممکن است یک تریدر وارد موقعیت خرید شود. حال اگر قیمت وارد سطح 5 شود، در واقع به سقف کانال رگرسیونی نفوذ کرده و در چنین زمانی ، این کانال خود سیگنالی مبنی بر فروش ارائه می‌کند که با موقعیت گرفته شده توسط تریدر در تضاد است. بنابراین باید به این موضوع مهم به دقت توجه شود.
کانال رگرسیون در ترکیب با امواج الیوت
خطوط بالایی و پایینی کانال رگرسیون که نشان‌دهنده‌ی سطوح حمایتی و مقاومتی هستند، در هنگام برخورد با قیمت واکنشی نشان می‌دهند که می‌تواند این واکنش پایان موج الیوتی و یا شروع یکی از موج‌های آن باشد. کانال رگرسیون در عملکرد با امواج الیوت مواردی را شامل می‌شود که به چند مورد آن می‌پردازیم:
- شناسایی اتمام موج دوم و آماده برای شروع ترید در موج سوم
- تعیین میزان حد سود در داخل موج سوم
- شناسایی پایان موج چهارم و ورود برای موج پنجم
- تعیین حد سود در داخل موج پنجم و آماده شدن برای ورود به معامله در جهت مخالف موج پنجم
جمع بندی نهایی
همانطور که مشاهده کردید، در این مقاله به بررسی کانال‌های رگرسیونی در تحلیل تکنیکال پرداختیم و این موضوع را به دقت بررسی کردیم. قطعا افزایش علم و دانش یک تریدر در زمینه تحلیل، می‌تواند برای وی بسیار مناسب و حیاتی باشد. در واقع او می‌تواند با افزایش چنین دانشی، سودآوری بیشتر را کسب کند و در بازارهای مالی موفق و سربلند باشد. امروزه ابزارهای زیادی در بازارهای مالی وجود دارند که مبتنی بر ریاضیات می‌باشند. این ابزارها می‌توانند روند، قدرت و جهت حرکت قیمتی را تشخیص دهند و اطلاعات مفیدی را در اختیار تریدر قرار دهند. بنابراین باید از پتانسیل چنین ابزارهایی استفاده کرد و از آن‌ها در جهت سودآوری، نهایت استفاده را برد.
امیدواریم این مقاله، مطالب ارزشمند و مفیدی را به شما مخاطبین گرامی، ارائه کرده باشد. شما می‌توانید سایر مقالات ما را مطالعه کرده و در زمینه بازارهای مالی، اطلاعات ارزشمندی را کسب کنید.