همبستگی(کورولیشن) در جفت ارزهای فارکس

بازار فارکس جزو بازارهای مالی غیر متمرکز محسوب می‌شود و سرمایه گذاری در آن نیاز به دانش و مهارت کافی دارد. مفهوم همبستگی ارزها در فارکس یکی از مفاهیم مهم بازارهای مالی می‌باشد که تمامی معامله گران باید با آن آشنا باشند تا بتوانند روند بازار را به خوبی درک کنند و تصمیم‌های درستی در خصوص معاملات خود بگیرند. در این مقاله به مفهوم کامل همبستگی ارزها در فارکس یا همان کورولیشن در فارکس و تاثیر آن خواهیم پرداخت. در ادامه با آکادمی مالی اینوستپ همراهه باشید تا بیشتر با ویژگی‌های بازارهای مالی آشنا شوید.

مفهوم کورولیشن یا همبستگی در فارکس

در ابتدا می‌خواهیم تا شما را با مفهوم هبستگی ارزها در فارکس آشنا کنیم. کورولیشن یا هبستگی در فارکس یک داده‌ی آماری می‌باشد که رابطه‌ی بین دو جفت ارز را نشان می‌دهد. همچنین مشخص می‌کند که این دو جفت ارز خلاف جهت هم حرکت می‌کنند یا موافق جهت هم. ضریب همبستگی معمولا بین اعداد مثبت 1 تا منفی 1 متغیر است (در بعضی منابع بین مثبت 100 تا منفی 100 متغییر است) و اگر این ضریب برابر با صفر باشد بدین معنا می‌باشد که دو جفت ارز تاثیری بر روی یکدیگر ندارند. کورولیشن در فارکس، به صورت همبستگی مثبت و همبستگی منفی است.

• همبستگی مثبت: زمانی که قیمت جفت ارزها با هم و در یک جهت حرکت کند به آن همبستگی مثبت میان آن جفت ارزها می‌گویند.
• همبستگی منفی: زمانی که قیمت جفت ارزها در خلاف جهت هم حرکت می‌کند به آن همبستگی منفی میان آن جفت ارزها می‌گویند.

مفهوم هبستگی ارزها در فارکس را با یک مثال به شما توضبح می‌دهیم. فرض کنید ضریب همبستگی جفت ارز EUR/USD با جفت ارز GBP/USD در یک بازه زمانی مشخص برابر با مثبت 0.95 باشد، این به این معنی است که این دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت زیادی هستند و جهت روند قیمتی هر دو یکسان است. زمانی که جفت یورو/دلار رشد کند 95 درصد مواقع جفت پوند/دلار نیز تقریبا با همان قدرت رشد خواهد کرد. ولی اگر ضریب همبستگی این دو جفت ارز برابر با منفی 0.8 باشد، این دو جفت ارز دارای همبستگی منفی زیادی هستند و خلاف جهت روند قیمتی یکدیگر می‌باشند. زمانی که جفت یورو/دلار رشد کند 80 درصد مواقع جفت پوند/دلار تقریبا با همان قدرت ریزش خواهد کرد. 

جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس

جدول همبستگی جفت ارزها، میزان همبستگی جفت ارزها نسبت یه یکدیگر را مشخص می‌کند و می‌تواند معامله گران را در انجام معاملاتشان کمک کند. همبستگی جفت ارزها ممکن است بعد از مدتی تغییر کند، پس اگر از همبستگی جفت ارزها در معاملات خود استفاده می‌کنید، همیشه نسبت به بررسی جدول حساس باشید و به صورت مداوم آن را چک کنید.

در جدول زیر می‌توانید میزان همبستگی جفت ارزها را در تایم فریم روزانه مشاهده کنید. عددی که در تقاطع یک جفت ارز با جفت ارز دیگر مشخص است، میزان همبستگی جفت ارزها را نشان می‌دهد. 

برای مثال جفت ارز AUD/USD با جفت ارز EUR/USD در تایم فریم روزانه، همبستگی مثبت 91.1 % دارند، یعنی جهت روند قیمتی هر دو جفت ارز یکسان می‌باشد و زمانی که یکی رشد کند دیگری نیز رشد خواهد کرد و اگر یک جفت ارز ریزش کند، جفت ارز دیگر نیز ریزش قیمتی را تجربه خواهد کرد. 

این جدول در تاریخ 11 آذر 1402 و با استفاده از داده‌های سایت myfxbook بروز رسانی شده است.

کدام ارزها بیشترین همبستگی را دارند؟

معمولا ارزهایی که صورت یا مخرج مشترک دارند، دارای همبستگی مثبت زیادی هستند. برای مثال با توجه به عکس بالا، جفت ارزهایی که مخرج آن‌ها دلار آمریکا (USD) است، مانند AUD/USD، EUR/USD، GBP/USD و NZD/USD همبستگی مثبت بالای 85% درصد دارند که نشان از همبستگی زیاد بین این جفت ارزها می‌باشد.

همچنین در جفت ارزهایی که یک ارز مشترک دارند ولی در یک جفت ارز، در صورت و در دیگری در مخرج قرار دارد، معمولا دارای همبستگی منفی زیادی هستند. برای مثال جفت ارزهای EUR/USD و USD/CHF که هر دو دارای ارز دلار آمریکا (USD) می‌باشند ولی در یکی در مخرج و در دیگری در صورت کسر قرار دارد، همبستگی منفی 87% دارند.

یکی دیگر از عوامل موثر در همبستگی میان جفت ارزها، روابط اقتصادی میان کشورها می‌باشد. هر چقدر روابط اقتصادی میان کشورها قوی‌تر باشد، همبستگی بین آن ارزها نیز بیشتر خواهد بود.

همبستگی طلا: معمولا طلا (XAU) با دلار آمریکا رابطه‌ی معکوسی دارد و زمانی که شاخص دلار (DXY) رشد می‌کند، طلا اصلاح انجام می‌دهد و برعکس. 

طلا با ارز دلار استرالیا (AUD) همبستگی مثبت زیادی دارد، زیرا کشور استرالیا به عنوان سومین دارنده معدن طلا در جهان شناخته شده است. همچنین این فلز گران بها، همبستگی مثبتی زیادی با فرانک سوئیس (CHF) نیز دارد. دلیل این وابستگی شدید این است که بیشتر از 25 درصد از پول کشور سوئیس پشتوانه‌ی طلا دارد. 

با توجه به موارد گفته شده می‌توان به این نتیجه رسید، زمانی که ارزهای AUD و CHF در صورت یک جفت ارز قرار داشته باشند، معمولا همبستگی مثبت قابل توجهی با طلا خواهند داشت و زمانی که در مخرج جفت ارز قرار بگیریند، معمولا همبستگی منفی دارند.

مزایای استفاده از همبستگی جفت ارزها در معاملات

تا این بخش، سعی کردیم تا شما را با مفهوم همبستگی ارزها در فارکس آشنا کنیم. در ادامه قصد داریم تا مزایای استفاده از همبستگی جفت ارزها را برای شما عزیزان توضیح دهیم. استفاده از همبستگی در معاملات دارای مزیت‌هایی برای معامله گران می‌باشد که در ادامه با 3 مورد از آن‌ها آشنا می‌شویم.

• جلوگیری از ورودهای اشتباه در معاملات همزمان: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استفاده از همبستگی جفت ارزها این است که به معامله گران کمک می‌کند تا از ورود به معامله‌هایی که یکدیگر را خنثی می‌کنند جلوگیری کند. برای مثال، جفت ارزهای GBP/USD و USD/CHF دارای همبستگی منفی 83 درصدی می‌باشند و زمانی که معامله گر در هر دوی این جفت ارزها پوزیشن معاملاتی خرید باز کند، عملا معاملات خود را خنثی خواهد کرد زیرا زمانی که یکی رشد کند و به سود برسد، دیگری قطعا با کاهش قیمت مواجه خواهد شد و ضرر ده می‌شود.
• متنوع کردن پورتفوی معاملاتی: یکی دیگر از مزایای استفاده از هم بستگی تنوع سازی در پرتفوی معاملاتی می‌باشد. معامله گران می‌توانند با بررسی میزان همبستگی بین جفت ارزها بر روی جفت ارزهای مختلف موقعیت‌های معاملاتی متفاوتی داشته باشند. که این کار به نوبه‌ی خود باعث جلوگیری از ضرر ده شدن تمام معاملات و کاهش ریسک ضرر خواهد شد.
• پوشش ریسک: معامله در بازار فارکس قطعا دارای ریسک‌هایی می‌باشد اما می‌توان این ریسک‌ها را کمتر کرد. پوشش ریسک که یک استراتژی در مدیریت ریسک است، این امکان را به معامله گران می‌دهد تا با خرید و فروش جفت ارزهای متفاومت ریسک از دست دادن سرمایه را کاهش دهد. معامله گران با استفاده از همبتسگی جفت ارزها می‌توانند ضرر خود در یک موقعیت معاملاتی Buy را با گرفتن پوزیشن‌های خرید در جفت ارزهایی که رابطه‌ی منفی زیادی با آن جفت ارز دارند، تا حد زیادی پوشش داده و ضرر خود را به حداقل برسانند.

معرفی سایت همبستگی برای جفت ارزها

یکی از بهترین سایت‌ها برای بررسی میزان همبستگی ارزها در فارکس، سایت myfxbook می‌باشد که در ادامه آموزش استفاده از آن را برای شما عزیزان توضیح خواهیم داد. (به این نکته توجه کنید که برای ورود به این سایت نیاز به برنامه تغییر IP دارید.)

1.ابتدا وارد سایت myfxbook شوید.

2.در قسمت نوار بالایی بر روی گزینه‌ی Market رفته و بر روی گزینه ششم یعنی Correlation کلیک کنید.

3.یک صحفه جدید باز خواهد شد که در آن می‌توانید میزان همبستگی جفت ارزها را با یکدیگر مقایسه کنید.

در قسمت بالا، با کلیک بر روی نوار Timeframe می‌توانید تایم فریم مورد نظر خود برای بررسی میزان همبستگی ارزها را مشاهده کنید.

سخن پایانی

همبستگی میان جفت ارزها به معنای تاثیر رفتار قیمت یک جفت ارز بر روی قیمت جفت ارز دیگر است که این تاثیر می‌تواند در جهت موافق یا مخالف آن باشد. این تاثیرگذاری برای کنترل ریسک و مدیریت پورتفوی معاملاتی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این مقاله سعی کردیم تا با بررسی مفهوم همبستگی ارزها در فارکس به شما عزیزان در انجام معاملات و مدیریت آن‌ها کمک کنیم. برای استفاده از این ویژگی در معاملاتتان، حتما یک استراتژی مناسب داشته باشید و از آن در تریدینگ ویو بک تست بگیرید تا بتوانید بهترین عملکرد را کسب کنید.